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《长沙理工大学》 2018年
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依据Copula理论的商业银行流动性危险测度

钟丹  
【摘要】:近些年,我国经济社会在不断开展中有了一些较大的新变化,历时近十年的利率商场化变革渐渐挨近结尾,金融科技等方面的创新正不断深化,在我国金融职业界占有主导地位的银职业开端活跃寻求本身的打破开展,各银行彼此之间虽然在财物负债的结构、事务品种的多样性及杂乱性等方面开端呈现不同的开展趋势,但同业之间的相关程度却在不断加深,这使得商业银行内的流动性受金融商场动摇的效果越来越显着,由流动性紧缺而导致的流动性危险也更简单在银行系统内感染。为此,本文以商业银行的流动性危险为研讨目标,整理相关理论之后,在对现有流动性危险监测办法及相应目标的缺乏之处进行剖析的基础上,运用因子剖析法构建流动性危险因子概括衡量目标,一起引进Copula理论和非参数核密度估量办法构建了 Copula—Kernel模型,并结合Monte Carlo仿真技能对流动性危险组合值z(Z=δ*MLR+(1—δ)·*FLR)的未来散布进行模仿估量,从而完成了对我国商业银行流动性危险的VaR测度,并得出了一些有价值的定论。本文首先从选题布景下手,并论述了该选题的研讨含义。接着从流动性危险及Copula理论两个部分对国内外研讨现状进行概括及评述。在对相关理论进行整理之后,本文回忆和整理我国银职业流动性危险监管的变迁进程,在此基础上总结介绍我国商业银行流动性危险的现有监测办法及有关目标,经过对这些办法和目标的缺乏之处的剖析,提出因子剖析法构建流动性危险因子衡量目标,并以构建的目标为实证变量,整体银职业的危险因子数据为样本,构建Copula-Kernel模型并进行有效性查验,最终结合Monte Carlo仿真技能完成了对各大型商业银行流动性危险的VaR测度。本文依据实证成果得出了一些定论,主要有:Copula-Kernel模型下估量的流动性危险VaR是将危险因子之间相依结构考虑在内从而测度出来的危险值,与传统的前史模仿法比较,其能愈加精确地衡量商业银行的流动性危险;一起,实证成果显现当时银行系统内各银行之间的流动性危险差异较大,国有大型银行所面对的流动性危险压力大于股份制商业银行;银行系统受融资商场的动摇影响较大等。最终,依据实证得出的定论,本文就怎么完善当时我国商业银行流动性危险的监测办理提出了几点主张,包括:完善流动性危险监测目标、大力开发数理模型等先进技能、赶快树立包括数据仓库的信息系统等内容,一起也就本文存在的缺乏进行了剖析和展望。
【学位颁发单位】:长沙理工大学
【学位等级】:硕士
【学位颁发年份】:2018
【分类号】:F832.33;C815

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