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《西安工程大学》 2018年
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双分数布朗运动环境下软弱期权定价

王瑶  
【摘要】:软弱期权,是指在场外买卖商场买卖时具有信用危险的期权,因为信用危险的存在,使得买卖两方在进行期权买卖时均存在违约的可能性,然后导致期权无法履行.曩昔人们认为股票价格遵从几许布朗运动或许分数布朗运动,因为金融商场瞬息万变,很多的金融实证标明,现有股票价格所满意的随机微分方程现已很难满意商场需求,近些年学者们提出双分数布朗运动,它是更一般的高斯进程,具有随机性和一般性,能够描写与实践愈加契合的金融现象,本论文首要评论有关双分数布朗运动环境下软弱期权的定价问题,首要研讨结果如下:(1)假定股票价格,公司价值和公司负债都满意双分数布朗运动驱动的随机微分方程,假定利率为常数,凭借双分数布朗运动的随机剖析理论常识,树立相应的金融商场模型,使用稳妥精算法得到双分数布朗运动环境下软弱期权的定价公式.(2)假定股票价格遵守双分数布朗运动和跳-分散进程一起驱动的随机微分方程,公司负债和公司价值遵守双分数随机微分方程,使用双分数布朗运动和跳-分散进程的随机剖析理论常识,树立与之对应的金融商场模型,并将稳妥精算思维使用到模型的求解进程中,得到双分数跳-分散环境下软弱期权定价公式.(3)引进双分数Vasicek利率模型,评论软弱期权定价问题.假定股票价格,公司价值和公司负债均遵从双分数随机微分方程,树立相应商场模型,使用稳妥精算法推导出双分数Vasicek利率下软弱期权定价公式.
【学位颁发单位】:西安工程大学
【学位等级】:硕士
【学位颁发年份】:2018
【分类号】:F830.91;O211.6

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【参考文献】
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