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《中国石油大学(北京)》 2017年
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不确定条件下能源项目决策研究

程承  
【摘要】:能源是一种具有战略价值和属性的资源,是推动经济发展的核心动力,是维持经济稳定的命脉,还是提高居民生活水平的关键要素,更是维持现代化生活的物质基础。能源的战略价值和属性使得人们格外关注能源项目及其决策问题。能源项目具有高风险、高投资和长回收周期等特征,这些特征使得能源项目决策问题与众不同:高风险性使得能源项目决策成为典型的不确定条件下的决策问题,而高投资和长回收周期特性又使得决策者需谨慎。因而,需采用不确定条件下的决策方法,提高项目决策精准度。尽管已有众多不确定条件下的能源项目决策研究,但不同的研究侧重点差异显著,而结合能源项目管理关键节点开展能源项目决策研究的文献更是少之又少。鉴于此,对能源项目的关键决策进行研究,既具有学术意义,也具有实践价值。本文以风险决策理论和非确定型决策理论为支撑,结合能源项目管理关键节点,选定了能源项目投资时机、双边竞价策略、竞标策略和风险测算等关键决策为研究对象,在不确定条件下进行了相关的决策分析。首先,本文介绍了研究对象的发展现状及特点,提出了研究的关键问题。其次,从决策论角度阐明了研究的理论基础,选定了实物期权方法、讨价还价理论、拍卖理论和概率模型作为具体研究方法,并对选定的方法进行回顾。随后,分别利用选定的方法研究了能源项目的投资时机、双边竞价策略、竞标策略和风险测算等重要决策问题。研究中主要采用“建模—测算—分析”的基本研究范式,具体研究了电力市场化改革对中国可再生能源发电项目的延期期权价值和投资时机的影响、双边竞价和拍卖机制中油气企业的最优策略以及油气项目的风险测算等三个问题。最后,总结了相关研究成果。本文研究表明:第一,电价市场化改革将使得可再生能源项目额外面临电价风险,因而,可在短期内提高期权价值,同时推迟项目预期执行时间,但政府可以通过提供适当的补贴政策刺激投资。第二,双边竞价中存在先动优势,油气企业需率先与资源国谈判,占据优势地位。第三,油气项目属共同价值拍卖,制定出价策略时可借助其它竞拍企业的信号或拍卖机制适当地降低出价,避免遭受赢者诅咒。第四,可利用概率模型模拟油气项目净现值,得到相应的频率直方图,进而测算油气项目的风险。
【学位授予单位】:中国石油大学(北京)
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2017
【分类号】:F426.2

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